Сравнение BPI с QYLD
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BPI is a Derivative Income fund actively managed by Grayscale, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. BPI is actively managed, while QYLD is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BPI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности BPI и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам BPI и QYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -21.87% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 5.05% |
Correlation
The correlation between BPI and QYLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. QYLD — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QYLD
Сравнение BPI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и QYLD
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -24.75% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | 0.00% | -27.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -3.82% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 9.99% | +27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 14.88% | +22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 15.55% | +21.48% |
Сравнение комиссий BPI и QYLD
BPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и QYLD
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности QYLD в 11.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.38% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and QYLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BPI.
QYLD has the higher dividend yield at 11.38%, compared with 3.62% for BPI.
BPI is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для BPI и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор