Сравнение BPI с PBP
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. BPI is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BPI charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности BPI и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам BPI и PBP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -21.87% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 3.74% |
Correlation
The correlation between BPI and PBP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. PBP — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение BPI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и PBP
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -43.43% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | 0.00% | -27.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -6.67% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 7.19% | +29.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 11.88% | +25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 13.66% | +23.37% |
Сравнение комиссий BPI и PBP
BPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и PBP
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности PBP в 11.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.18% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and PBP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for BPI.
PBP has the higher dividend yield at 11.18%, compared with 3.62% for BPI.
They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для BPI и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор