Сравнение BPI с IVVW
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. BPI is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BPI charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности BPI и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPI и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -21.87% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 3.25% |
Correlation
The correlation between BPI and IVVW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение BPI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и IVVW
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -16.79% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | 0.00% | -27.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -1.72% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 8.09% | +28.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 12.66% | +24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 12.66% | +24.37% |
Сравнение комиссий BPI и IVVW
BPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и IVVW
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности IVVW в 19.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 3.62% | 0.00% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.55% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and IVVW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BPI.
IVVW has the higher dividend yield at 19.55%, compared with 3.62% for BPI.
They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для BPI и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор