Сравнение BPI с FYEE
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BPI charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности BPI и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPI и FYEE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -21.87% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 3.60% |
Correlation
The correlation between BPI and FYEE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. FYEE — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение BPI c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и FYEE
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -18.79% | -8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -0.87% | -26.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -2.23% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 10.28% | +26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 13.89% | +23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 13.89% | +23.14% |
Сравнение комиссий BPI и FYEE
BPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и FYEE
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FYEE в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 3.62% | 0.00% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.54% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and FYEE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for BPI.
FYEE has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 3.62% for BPI.
They also come from different issuers: Grayscale and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для BPI и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор