Сравнение BPI с BITS
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BPI is a Derivative Income fund actively managed by Grayscale, while BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE. BPI is actively managed, while BITS is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BPI и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BITS
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -9.58%
- 6 месяцев
- -23.06%
- С начала года
- -8.15%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- 31.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам BPI и BITS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -13.81% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -5.42% |
Correlation
The correlation between BPI and BITS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. BITS — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITS
Сравнение BPI c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и BITS
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -83.11% | +56.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -39.53% | +20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -42.58% | +27.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и BITS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 53.48% | -16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 60.63% | -23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 60.63% | -23.82% |
Сравнение комиссий BPI и BITS
И BPI, и BITS имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и BITS
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BITS в 24.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 24.77% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 4.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and BITS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPI and BITS have the same expense ratio: 0.65% per year.
BITS has the higher dividend yield at 24.77%, compared with 4.12% for BPI.
BPI is categorized as Derivative Income, while BITS is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Grayscale and Global X.
Подберите оптимальное распределение для BPI и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор