PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPH с SDFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPH с SDFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and SDFI (AB Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian, while SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed. BPH is actively managed, while SDFI is passively managed. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for SDFI.

Доходность

Сравнение доходности BPH и SDFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и AB Short Duration Income ETF (SDFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BPH

1 день
1.20%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDFI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPH и SDFI

2026 (YTD)
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		2.83%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		0.02%

Correlation

The correlation between BPH and SDFI is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

-0.70

Сравнение распределения секторов BPH и SDFI

Секторы
BPH
SDFI

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

BPH
100.0%
SDFI
100.0%

Сырьевые материалы

BPH

-

SDFI

-

Коммуникационные услуги

BPH

-

SDFI

-

Потребительский циклический сектор

BPH

-

SDFI

-

Потребительский защитный сектор

BPH

-

SDFI

-

Финансовые услуги

BPH

-

SDFI

-

Здравоохранение

BPH

-

SDFI

-

Промышленность

BPH

-

SDFI

-

Недвижимость

BPH

-

SDFI

-

Технологии

BPH

-

SDFI

-

Коммунальные услуги

BPH

-

SDFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c. ADRhedged ETF

AB Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с ARMHBPH с USLBPH с UNLBPH с OILK
Часто сравнивают с SDFI:
SDFI с FFUTSDFI с BNOSDFI с HYFISDFI с DCRESDFI с MYCFSDFI с LODISDFI с FWD

Доходность на риск

BPH vs. SDFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPH
SDFI
Ранг доходности на риск SDFI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDFI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDFI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDFI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDFI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDFI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPH c SDFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и AB Short Duration Income ETF (SDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BPH vs. SDFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPHSDFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.48

2.25

+7.23

Просадки

Сравнение просадок BPH и SDFI

Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что больше максимальной просадки SDFI в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и SDFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPHSDFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-1.21%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.22%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и SDFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPHSDFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

2.09%

+23.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

2.48%

+23.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

2.48%

+23.27%

Сравнение комиссий BPH и SDFI

BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SDFI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и SDFI

BPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.

ПозицияTTM20252024
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.00%0.00%0.00%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		4.61%4.66%3.11%

Часто задаваемые вопросы

BPH and SDFI have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for SDFI.

SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for BPH.

BPH is categorized as Oil & Gas, while SDFI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Precidian and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.30% for SDFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPH и SDFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор