Сравнение BPH с IBMT
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while IBMT is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index. BPH is actively managed, while IBMT is passively managed. Their -0.37 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BPH charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for IBMT.
Доходность
Сравнение доходности BPH и IBMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IBMT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.73K | $46.69K | $50.13K | |
| $1.26M | $1.28M | $1.16M |
Сравнение доходности по годам BPH и IBMT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.22% |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 1.61% |
Correlation
The correlation between BPH and IBMT is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. IBMT — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBMT
Сравнение BPH c IBMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | IBMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и IBMT
Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки IBMT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и IBMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | IBMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -3.18% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -0.89% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -0.76% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и IBMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | IBMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 3.01% | +27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 3.84% | +26.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 3.84% | +26.43% |
Сравнение комиссий BPH и IBMT
BPH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBMT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и IBMT
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IBMT в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 3.43% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and IBMT have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMT is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
IBMT has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.52% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while IBMT is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Precidian and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.18% for IBMT.
Подберите оптимальное распределение для BPH и IBMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор