Сравнение BPH с FFOX
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while FFOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by FundX. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 1.02%/yr for FFOX.
Доходность
Сравнение доходности BPH и FFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFOX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и FFOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.93% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.07% |
Correlation
The correlation between BPH and FFOX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. FFOX — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFOX
Сравнение BPH c FFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | FFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и FFOX
Максимальная просадка BPH за все время составила -12.01%, примерно равная максимальной просадке FFOX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и FFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.01% | -12.41% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | -1.67% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -2.23% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и FFOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 17.63% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.17% | 17.49% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 17.49% | +8.68% |
Сравнение комиссий BPH и FFOX
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FFOX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и FFOX
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FFOX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% | 0.00% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.71% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and FFOX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FFOX has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.55% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while FFOX is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Precidian and FundX. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 1.02% for FFOX.
Подберите оптимальное распределение для BPH и FFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор