Сравнение BPGSX с GAOAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

BPGSX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGSX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGSX и GAOAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
BPGSX Boston Partners Global Sustainability Fund	2.43%	32.86%	9.62%	16.44%	-5.69%
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A	-3.07%	14.68%	7.91%	12.69%	-15.39%

Доходность по периодам

С начала года, BPGSX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.07%.

BPGSX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 2.43%

6 месяцев: 6.00%

1 год: 23.95%

3 года*: 18.48%

5 лет*: —

10 лет*: —

GAOAX

1 день: 0.85%

1 месяц: -3.76%

С начала года: -3.07%

6 месяцев: -2.10%

1 год: 10.09%

3 года*: 8.71%

5 лет*: 2.03%

10 лет*: 5.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Boston Partners Global Sustainability Fund

Название символа

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с BPGSX:

BPGSX с SPY BPGSX с GLQ BPGSX с BPIRX BPGSX с BPAVX BPGSX с BPGIX BPGSX с BPSCX BPGSX с BPLSX

Часто сравнивают с GAOAX:

GAOAX с VOO GAOAX с DFIVX GAOAX с GBOSX GAOAX с UCEQX GAOAX с VMNVX GAOAX с MVGIX GAOAX с VHIAX

Сравнение комиссий BPGSX и GAOAX

BPGSX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX

JPMorgan Global Allocation Fund A

BPGSX

Boston Partners Global Sustainability Fund

Доходность на риск

BPGSX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GAOAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGSX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BPGSX	GAOAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.82	0.92	+0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.52	1.32	+1.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.18	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.81	1.21	+0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.47	4.82	+5.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGSX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGSX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGSX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BPGSX	GAOAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.82	0.92	+0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.18	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.54	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.55	+0.28

Корреляция

Корреляция между BPGSX и GAOAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGSX и GAOAX

Дивидендная доходность BPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.06%, что больше доходности GAOAX в 9.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BPGSX Boston Partners Global Sustainability Fund	80.06%	16.14%	3.04%	1.52%	1.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A	9.95%	10.15%	2.34%	0.00%	4.62%	4.61%	1.54%	2.43%	2.52%	2.95%	2.59%	0.96%

Просадки

Сравнение просадок BPGSX и GAOAX

Максимальная просадка BPGSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGSX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BPGSX	GAOAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.19%	-29.02%	+6.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.20%	-8.95%	+0.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-29.02%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.02%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.51%	-6.83%	+6.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.15%	-6.02%	+1.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.11%	2.24%	-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGSX и GAOAX

Текущая волатильность для Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что BPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BPGSX	GAOAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	4.81%	-4.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.61%	7.60%	-0.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.21%	11.55%	+2.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.36%	11.03%	+4.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.36%	10.81%	+4.55%

Сравнение BPGSX с GAOAX

Доходность

Сравнение доходности BPGSX и GAOAX

Сравнение доходности по годам BPGSX и GAOAX

Доходность по периодам

BPGSX

GAOAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BPGSX и GAOAX

Доходность на риск

BPGSX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

BPGSX

GAOAX

Сравнение BPGSX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BPGSX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGSX и GAOAX

Просадки

Сравнение просадок BPGSX и GAOAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BPGSX и GAOAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)