PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGSX с BPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGSX с BPSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX).

BPGSX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGSX и BPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGSX и BPSIX

2026 (YTD)2025202420232022
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund		2.43%32.86%9.62%16.44%-5.69%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		0.31%7.45%13.95%16.98%-8.73%

Доходность по периодам

С начала года, BPGSX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у BPSIX с доходностью 0.31%.

BPGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.43%
6 месяцев
6.22%
1 год
24.66%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

BPSIX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.44%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.03%
1 год
13.82%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Global Sustainability Fund

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с BPGSX:
BPGSX с SPYBPGSX с GLQBPGSX с BPAVXBPGSX с BPIRXBPGSX с BPGIXBPGSX с BPSCXBPGSX с BPLSX
Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с FSSNXBPSIX с VOOBPSIX с BPIRXBPSIX с BPLSXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPLEXBPSIX с BPSCX

Сравнение комиссий BPGSX и BPSIX

BPGSX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BPSIX в 0.99%.

BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund

Доходность на риск

BPGSX vs. BPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGSX
Ранг доходности на риск BPGSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGSX c BPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGSXBPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.73

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.19

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.16

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

3.65

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGSX vs. BPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGSX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BPSIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGSX и BPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGSXBPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.73

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.47

+0.37

Корреляция

Корреляция между BPGSX и BPSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGSX и BPSIX

Дивидендная доходность BPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.06%, что больше доходности BPSIX в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund		80.06%16.14%3.04%1.52%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		7.54%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%

Просадки

Сравнение просадок BPGSX и BPSIX

Максимальная просадка BPGSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки BPSIX в -62.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGSX и BPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGSXBPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-62.51%

+40.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-12.53%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-6.75%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.14%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.97%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGSX и BPSIX

Текущая волатильность для Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) составляет 0.00%, в то время как у Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что BPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGSXBPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.15%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

11.69%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

19.89%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

19.81%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

22.11%

-6.74%