Сравнение BPGLX с PASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX).
BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BPGLX и PASIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPGLX и PASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | -1.90% | 19.02% | 8.56% | 9.69% | -16.82% | 8.09% | 13.84% | 19.05% | -7.56% | 17.08% |
PASIX PACE Alternative Strategies Investments | -0.10% | 7.47% | 6.56% | 4.97% | 0.22% | 2.60% | 9.48% | 6.08% | -5.41% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у PASIX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции BPGLX превзошли акции PASIX по среднегодовой доходности: 6.68% против 3.49% соответственно.
BPGLX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 6.68%
PASIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPGLX и PASIX
BPGLX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PASIX в 1.88%.
Доходность на риск
BPGLX vs. PASIX — Ранг доходности на риск
BPGLX
PASIX
Сравнение BPGLX c PASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPGLX | PASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.48 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.09 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.92 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 8.13 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPGLX | PASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.81 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BPGLX и PASIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPGLX и PASIX
Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PASIX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | 2.12% | 2.08% | 2.02% | 2.37% | 4.65% | 18.98% | 1.78% | 7.15% | 0.00% | 1.64% | 2.42% | 2.83% |
PASIX PACE Alternative Strategies Investments | 10.94% | 10.93% | 7.96% | 3.57% | 2.42% | 6.45% | 4.82% | 0.00% | 2.89% | 0.00% | 0.00% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок BPGLX и PASIX
Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки PASIX в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и PASIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPGLX | PASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.03% | -32.27% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -3.36% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -5.22% | -17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -10.50% | -12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -2.78% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -6.37% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.79% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPGLX и PASIX
UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPGLX | PASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.38% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 3.64% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 4.49% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 5.02% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 5.01% | +5.75% |