Сравнение BPAY с TRUF
BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности BPAY и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPAY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 6.84%
- 6 месяцев
- -2.96%
- С начала года
- -2.83%
- 1 год
- -16.59%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPAY и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 19.37% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
Correlation
The correlation between BPAY and TRUF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPAY vs. TRUF — Ранг доходности на риск
BPAY
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BPAY c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPAY | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPAY и TRUF
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPAY | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -3.24% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.91% | -0.75% | -17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -1.07% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPAY | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 13.68% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 13.68% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 13.68% | +10.82% |
Сравнение комиссий BPAY и TRUF
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и TRUF
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 6.97% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPAY and TRUF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: BlackRock and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для BPAY и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор