PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAY с FINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с FINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and FINX (Global X FinTech ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index. BPAY is actively managed, while FINX is passively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 9.60%/yr vs 6.40%/yr for FINX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for FINX.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -10.58%, что значительно выше, чем у FINX с доходностью -15.26%.

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

FINX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-20.75%
3 года*
6.40%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и FINX

2026 (YTD)2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%13.19%-16.39%
FINX
Global X FinTech ETF		-15.26%-5.20%23.02%33.15%-25.44%

Correlation

The correlation between BPAY and FINX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.89

The correlation between BPAY and FINX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BPAY и FINX

Секторы
BPAY
FINX

Финансовые услуги

53.0%
38.6%

Технологии

36.4%
56.4%

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Промышленность

4.6%
3.7%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BPAY
53.0%
FINX
38.6%

Технологии

BPAY
36.4%
FINX
56.4%

Потребительский циклический сектор

BPAY
6.0%
FINX

-

Промышленность

BPAY
4.6%
FINX
3.7%

Недвижимость

BPAY
2.2%
FINX

-

Сырьевые материалы

BPAY

-

FINX

-

Коммуникационные услуги

BPAY

-

FINX

-

Потребительский защитный сектор

BPAY

-

FINX

-

Энергетика

BPAY

-

FINX

-

Здравоохранение

BPAY

-

FINX
1.3%

Коммунальные услуги

BPAY

-

FINX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Global X FinTech ETF

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME
Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT

Доходность на риск

BPAY vs. FINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAYFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.71

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-0.84

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.90

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.57

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-1.09

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAY vs. FINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа FINX равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAYFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.71

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.22

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BPAY и FINX

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и FINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-63.53%

+29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-36.58%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-36.58%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.46%

-49.32%

+24.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-24.46%

+13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

19.07%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и FINX

Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 7.26%, в то время как у Global X FinTech ETF (FINX) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.25%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

22.82%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

29.37%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

31.40%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

28.73%

-4.37%

Сравнение комиссий BPAY и FINX

BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FINX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и FINX

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FINX в 0.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FINX
Global X FinTech ETF		0.68%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BPAY and FINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FINX has higher volatility (8.25%) compared to BPAY (7.26%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs FINX's -63.53%.

On 3-year performance, BPAY leads with 9.60% vs 6.40% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BPAY has performed better with a 9.60% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 0.68% for FINX.

BPAY is categorized as Financials Equities, while FINX is Technology Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Global X. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.68% for FINX.

BPAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и FINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор