Сравнение BPAY с BRLN
BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 9.60%/yr vs 6.77%/yr for BRLN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.
Доходность
Сравнение доходности BPAY и BRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у BRLN с доходностью 0.90%.
BPAY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -11.58%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRLN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPAY и BRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -9.13% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -7.82% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 0.90% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 1.66% |
Correlation
The correlation between BPAY and BRLN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPAY vs. BRLN — Ранг доходности на риск
BPAY
BRLN
Сравнение BPAY c BRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPAY | BRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.21 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 8.38 | -9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPAY и BRLN
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и BRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPAY | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -3.85% | -29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -2.00% | -31.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -3.85% | -29.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.23% | -0.95% | -22.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -0.32% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 0.53% | +17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и BRLN
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPAY | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 1.28% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 2.42% | +17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 3.19% | +22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 3.75% | +20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 3.75% | +20.72% |
Сравнение комиссий BPAY и BRLN
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BRLN в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и BRLN
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности BRLN в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.46% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.38% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
BPAY and BRLN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPAY has higher volatility (9.69%) compared to BRLN (1.28%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs BRLN's -3.85%.
On 3-year performance, BPAY leads with 9.60% vs 6.77% for BRLN. On fees, BRLN is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BPAY has performed better with a 9.60% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRLN is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 6.38% for BRLN.
BPAY is categorized as Financials Equities, while BRLN is Bank Loan. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.55% for BRLN.
BRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPAY и BRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор