Сравнение BOXX с USD=X
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 3 years, BOXX returned 4.74%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BOXX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам BOXX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.66% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
BOXX
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BOXX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 524.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXX и USD=X
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и USD=X
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.00% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 0.00% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.00% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.00% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.00% | +0.37% |
Часто задаваемые вопросы
BOXX has higher volatility (0.10%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BOXX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор