PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOUT с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOUT с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

BOUT и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOUT и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOUT и VFV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		8.23%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-4.36%17.56%24.55%26.04%-18.43%28.45%17.93%31.40%-13.62%
Разные валюты инструментов

BOUT торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BOUT показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -6.99%.

BOUT

1 день
2.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
8.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
8.69%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.51%
1 год
14.36%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.85%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий BOUT и VFV.TO

BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

BOUT vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOUT c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOUTVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.79

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.24

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.20

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

5.72

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOUT vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOUT на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOUT и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOUTVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.80

-0.50

Корреляция

Корреляция между BOUT и VFV.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и VFV.TO

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.32%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BOUT и VFV.TO

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BOUTVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-27.43%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.52%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-22.19%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.10%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-3.39%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.29%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и VFV.TO

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOUTVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

4.22%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

8.92%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

18.18%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

16.84%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

18.27%

+4.69%