Сравнение BOUT с UAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).
BOUT и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и UAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и UAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 9.59% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | -1.36% |
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | -1.08% | 12.42% | 15.51% | 17.71% | -10.81% | 4.94% | 7.95% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.
BOUT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
UAUG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и UAUG
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UAUG в 0.79%.
Доходность на риск
BOUT vs. UAUG — Ранг доходности на риск
BOUT
UAUG
Сравнение BOUT c UAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | UAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.46 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.15 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.23 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 11.11 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | UAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.46 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.82 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и UAUG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и UAUG
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как UAUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и UAUG
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и UAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | UAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -13.91% | -22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -6.31% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -13.91% | -14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -2.16% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -2.41% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 1.27% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и UAUG
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | UAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 2.86% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 4.32% | +12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 9.43% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 7.85% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 8.80% | +14.16% |