Сравнение BOTZ с WTAI
BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both Artificial Intelligence funds - BOTZ tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index while WTAI tracks the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BOTZ returned 10.98%/yr vs 30.54%/yr for WTAI. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.
Доходность
Сравнение доходности BOTZ и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTZ показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 42.24%.
BOTZ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.28%
WTAI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 43.28%
- С начала года
- 42.24%
- 1 год
- 67.57%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.23M | $29.71M | $36.79M | |
| $10.98M | $17.74M | $14.46M |
Сравнение доходности по годам BOTZ и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 3.00% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | -3.54% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 42.24% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -1.93% |
Correlation
The correlation between BOTZ and WTAI is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between BOTZ and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BOTZ и WTAI
Секторы
BOTZ
WTAI
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
-
Промышленность
BOTZ
WTAI
Технологии
BOTZ
WTAI
Здравоохранение
BOTZ
WTAI
-
Потребительский циклический сектор
BOTZ
WTAI
Коммуникационные услуги
BOTZ
WTAI
Финансовые услуги
BOTZ
WTAI
Энергетика
BOTZ
WTAI
-
Потребительский защитный сектор
BOTZ
WTAI
Сырьевые материалы
BOTZ
WTAI
-
Коммунальные услуги
BOTZ
WTAI
Недвижимость
BOTZ
-
WTAI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTZ vs. WTAI — Ранг доходности на риск
BOTZ
WTAI
Сравнение BOTZ c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTZ | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.46 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 9.38 | -8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTZ и WTAI
Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTZ | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -45.96% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -27.61% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | -31.83% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -14.27% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -19.53% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 7.23% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTZ и WTAI
Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 8.41%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTZ | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 17.46% | -9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 34.15% | -12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 38.15% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 32.82% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 32.82% | -6.92% |
Сравнение комиссий BOTZ и WTAI
BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTZ и WTAI
Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности WTAI в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.47% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.27% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOTZ and WTAI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTAI has higher volatility (17.46%) compared to BOTZ (8.41%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs WTAI's -45.96%.
On 3-year performance, WTAI leads with 30.54% vs 10.98% for BOTZ. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 30.54% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
WTAI has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.47% for BOTZ.
BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.45% for WTAI.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOTZ и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор