PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTZ с WTAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI).

BOTZ и WTAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. WTAI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTZ и WTAI

2026 (YTD)20252024202320222021
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%-0.75%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		-0.62%34.83%6.53%46.32%-42.27%-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью -0.62%.

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

WTAI

1 день
2.59%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.58%
1 год
53.10%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYWWTAI с VVSM.DE

Сравнение комиссий BOTZ и WTAI

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Доходность на риск

BOTZ vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZWTAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.67

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.25

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.58

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

10.64

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа WTAI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZWTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.67

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.14

+0.23

Корреляция

Корреляция между BOTZ и WTAI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и WTAI

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности WTAI в 1.82%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.82%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и WTAI

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и WTAI.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTZWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-45.92%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-15.42%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.52%

-8.36%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-20.54%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

5.18%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и WTAI

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 8.79%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTZWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

12.36%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

21.81%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

31.94%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

30.73%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

30.73%

-5.05%