PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с ARQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с ARQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) is Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while ARQ (Arq, Inc) is a stock. Over the past year, BOTT returned 82.16% vs -48.15% for ARQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и ARQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Arq, Inc (ARQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у ARQ с доходностью -18.65%.

BOTT

1 день
-0.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
24.64%
6 месяцев
33.12%
1 год
82.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARQ

1 день
2.31%
1 месяц
12.24%
С начала года
-18.65%
6 месяцев
-30.73%
1 год
-48.15%
3 года*
23.56%
5 лет*
-19.75%
10 лет*
-7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и ARQ

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		24.64%55.56%10.74%
ARQ
Arq, Inc		-18.65%-56.80%14.52%

Correlation

The correlation between BOTT and ARQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.31

The correlation between BOTT and ARQ shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

Arq, Inc

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH
Часто сравнивают с ARQ:
ARQ с QQQMARQ с CHATARQ с ARKVX

Доходность на риск

BOTT vs. ARQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ARQ
Ранг доходности на риск ARQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c ARQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Arq, Inc (ARQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTARQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-0.56

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
-0.32

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.61

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

-1.04

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. ARQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа ARQ равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и ARQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTARQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

-0.56

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

-0.01

+1.32

Просадки

Сравнение просадок BOTT и ARQ

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки ARQ в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и ARQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTARQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-94.31%

+63.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-78.78%

+48.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-79.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-87.88%

+71.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-57.49%

+50.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

46.45%

-35.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и ARQ

Текущая волатильность для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) составляет 10.94%, в то время как у Arq, Inc (ARQ) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTARQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

17.75%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

79.55%

-48.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.03%

85.48%

-48.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

76.25%

-42.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

65.43%

-32.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и ARQ

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как ARQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARQ
Arq, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.55%9.52%9.48%7.76%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and ARQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARQ has higher volatility (17.75%) compared to BOTT (10.94%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs ARQ's -94.31%.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и ARQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор