Сравнение BOTT с ARQ
BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) is Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while ARQ (Arq, Inc) is a stock. Over the past year, BOTT returned 42.50% vs -63.36% for ARQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOTT и ARQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTT показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у ARQ с доходностью -33.33%.
BOTT
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- 3.78%
- 1 год
- 42.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARQ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -21.30%
- 6 месяцев
- -39.94%
- С начала года
- -33.33%
- 1 год
- -63.36%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- -19.53%
- 10 лет*
- -8.10%
Сравнение доходности по годам BOTT и ARQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 3.78% | 55.56% | 10.73% |
ARQ Arq, Inc | -33.33% | -56.80% | 9.24% |
Correlation
The correlation between BOTT and ARQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTT vs. ARQ — Ранг доходности на риск
BOTT
ARQ
Сравнение BOTT c ARQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Arq, Inc (ARQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTT | ARQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.81 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -1.23 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTT и ARQ
Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки ARQ в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и ARQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTT | ARQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -94.31% | +63.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.74% | -78.78% | +48.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -90.07% | +59.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -57.63% | +50.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 51.70% | -37.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTT и ARQ
Текущая волатильность для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) составляет 15.07%, в то время как у Arq, Inc (ARQ) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTT | ARQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 18.18% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.25% | 80.20% | -45.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.53% | 86.06% | -45.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.41% | 76.44% | -42.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 65.52% | -31.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTT и ARQ
Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как ARQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQ Arq, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.55% | 9.52% | 9.48% | 7.76% |
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 0.13% | 0.14% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOTT and ARQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQ has higher volatility (18.18%) compared to BOTT (15.07%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs ARQ's -94.31%.
BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOTT и ARQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор