PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSVX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOSVX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BOSVX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOSVX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		8.69%9.78%4.21%18.18%-4.27%48.03%0.83%13.90%-17.15%5.91%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, BOSVX показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции BOSVX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 10.82% против 9.48% соответственно.

BOSVX

1 день
1.80%
1 месяц
-2.80%
С начала года
8.69%
6 месяцев
14.04%
1 год
32.50%
3 года*
14.92%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.82%

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с BOSVX:
BOSVX с AVUVBOSVX с SLYVBOSVX с VFIAXBOSVX с DFSVXBOSVX с BRGOXBOSVX с BRUSXBOSVX с BRAGX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с SSCVXARSMX с AVALXARSMX с DHSIX

Сравнение комиссий BOSVX и ARSMX

BOSVX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

BOSVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSVX
Ранг доходности на риск BOSVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSVXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.04

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.18

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.07

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

-0.21

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSVX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSVX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSVX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSVXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.04

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между BOSVX и ARSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSVX и ARSMX

Дивидендная доходность BOSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		9.19%9.99%9.71%8.55%21.96%4.12%1.21%0.99%10.36%6.66%0.89%1.00%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок BOSVX и ARSMX

Максимальная просадка BOSVX за все время составила -57.14%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSVX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOSVXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.14%

-51.75%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-12.25%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-19.34%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-42.96%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-9.05%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-8.12%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.07%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSVX и ARSMX

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что BOSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOSVXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.00%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

11.20%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

18.48%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

17.88%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

19.60%

+5.45%