Сравнение BOSS.DE с MSFT
BOSS.DE (Hugo Boss AG) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BOSS.DE operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BOSS.DE returned -0.65%/yr vs 23.99%/yr for MSFT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOSS.DE и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BOSS.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BOSS.DE показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.60%. За последние 10 лет акции BOSS.DE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -0.65% против 23.99% соответственно.
BOSS.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 11.39%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- -0.65%
MSFT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -17.20%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 23.99%
Сравнение доходности по годам BOSS.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS.DE Hugo Boss AG | 9.69% | -16.48% | -31.75% | 26.40% | 2.75% | 96.23% | -36.82% | -15.83% | -21.30% | 26.89% |
MSFT Microsoft Corporation | -17.60% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between BOSS.DE and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between BOSS.DE and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOSS.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
BOSS.DE
MSFT
Сравнение BOSS.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hugo Boss AG (BOSS.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOSS.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.53 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -1.04 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOSS.DE и MSFT
Максимальная просадка BOSS.DE за все время составила -80.80%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSS.DE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOSS.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.80% | -51.87% | -28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -33.31% | +13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -33.31% | -23.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.42% | -33.31% | -23.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.26% | -33.31% | -40.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.75% | -27.18% | -27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -10.44% | -23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 16.92% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSS.DE и MSFT
Текущая волатильность для Hugo Boss AG (BOSS.DE) составляет 6.66%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что BOSS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOSS.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 10.41% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 22.07% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 25.82% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.96% | 26.51% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 27.45% | +5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSS.DE и MSFT
Дивидендная доходность BOSS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS.DE Hugo Boss AG | 0.10% | 3.87% | 3.01% | 1.48% | 1.29% | 0.07% | 0.15% | 6.24% | 4.91% | 3.67% | 6.23% | 4.73% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOSS.DE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hugo Boss AG и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOSS.DE and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BOSS.DE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор