PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOSOX с SSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOSOX с SSMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) and SSMAX (SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BOSOX returned 10.23%/yr vs 9.15%/yr for SSMAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BOSOX charges 1.00%/yr vs 0.72%/yr for SSMAX.

Доходность

Сравнение доходности BOSOX и SSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund (SSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOSOX показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у SSMAX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции BOSOX превзошли акции SSMAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.15% соответственно.

BOSOX

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
6.63%
6 месяцев
4.71%
1 год
6.71%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.92%
10 лет*
10.23%

SSMAX

1 день
1.02%
1 месяц
2.46%
С начала года
12.03%
6 месяцев
11.32%
1 год
19.84%
3 года*
12.42%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOSOX и SSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.63%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%
SSMAX
SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund		12.03%3.70%11.72%12.41%-17.84%25.88%12.25%25.52%-11.36%13.53%

Correlation

The correlation between BOSOX and SSMAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.96

The correlation between BOSOX and SSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Small Cap Fund

SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с BRSVXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с SPMO
Часто сравнивают с SSMAX:
SSMAX с VSCPXSSMAX с SPINXSSMAX с HASCXSSMAX с SSLCXSSMAX с CSMDXSSMAX с LDRAXSSMAX с DFISX

Доходность на риск

BOSOX vs. SSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SSMAX
Ранг доходности на риск SSMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOSOX c SSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) и SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund (SSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOSOXSSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.40

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.09

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.43

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

8.11

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOSOX vs. SSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOSOX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SSMAX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOSOX и SSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOSOXSSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.40

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BOSOX и SSMAX

Максимальная просадка BOSOX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки SSMAX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSOX и SSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOSOXSSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-58.31%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-8.78%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-24.61%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-26.45%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.79%

-41.23%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-0.28%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-9.77%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.62%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BOSOX и SSMAX

Текущая волатильность для Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) составляет 3.90%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund (SSMAX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что BOSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOSOXSSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.23%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.93%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.24%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

19.21%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

20.76%

-1.20%

Сравнение комиссий BOSOX и SSMAX

BOSOX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSMAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOSOX и SSMAX

Дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности SSMAX в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.14%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
SSMAX
SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund		6.89%7.73%7.95%1.02%7.76%29.28%3.90%6.69%25.14%12.23%4.94%17.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BOSOX and SSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSMAX has higher volatility (4.23%) compared to BOSOX (3.90%). In terms of maximum drawdown, BOSOX dropped -51.32% vs SSMAX's -58.31%.

SSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOSOX и SSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор