Сравнение SSMAX с LDRAX
SSMAX (SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund) and LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) are both mutual funds - SSMAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by SEI, while LDRAX is a Long-Term Bond fund managed by SEI. Over the past 10 years, SSMAX returned 9.15%/yr vs 1.45%/yr for LDRAX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SSMAX charges 0.72%/yr vs 0.14%/yr for LDRAX.
Доходность
Сравнение доходности SSMAX и LDRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSMAX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у LDRAX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции SSMAX превзошли акции LDRAX по среднегодовой доходности: 9.15% против 1.45% соответственно.
SSMAX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.15%
LDRAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам SSMAX и LDRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMAX SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund | 12.03% | 3.70% | 11.72% | 12.41% | -17.84% | 25.88% | 12.25% | 25.52% | -11.36% | 13.53% |
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 0.60% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
Correlation
The correlation between SSMAX and LDRAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | -0.20 |
The correlation between SSMAX and LDRAX shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSMAX vs. LDRAX — Ранг доходности на риск
SSMAX
LDRAX
Сравнение SSMAX c LDRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund (SSMAX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSMAX | LDRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.36 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 3.42 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSMAX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.25 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.13 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.13 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SSMAX и LDRAX
Максимальная просадка SSMAX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки LDRAX в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMAX и LDRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSMAX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -37.23% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -5.34% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -14.49% | -10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -36.35% | +9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -37.23% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -22.37% | +22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -12.39% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.12% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMAX и LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund (SSMAX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSMAX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.65% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 5.70% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 8.06% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 12.54% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 11.39% | +9.37% |
Сравнение комиссий SSMAX и LDRAX
SSMAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии LDRAX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMAX и LDRAX
Дивидендная доходность SSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности LDRAX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 5.15% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
SSMAX SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund | 6.89% | 7.73% | 7.95% | 1.02% | 7.76% | 29.28% | 3.90% | 6.69% | 25.14% | 12.23% | 4.94% | 17.42% |
Часто задаваемые вопросы
SSMAX and LDRAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSMAX has higher volatility (4.23%) compared to LDRAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SSMAX dropped -58.31% vs LDRAX's -37.23%.
SSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSMAX и LDRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор