PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund (SSMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7839808166

Эмитент

SEI

Дата выпуска

15 дек. 2003 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SSMAX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund (SSMAX) показал доход в -4.15% с начала года и 0.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSMAX составила 6.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SSMAX

С начала года

-4.15%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

-12.31%

1 год

0.98%

3 года

3.97%

5 лет

10.72%

10 лет

6.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.47%-4.60%-5.02%-2.33%4.67%-4.15%
2024-1.34%5.10%4.36%-5.93%4.15%-0.68%7.56%-0.09%0.91%-1.80%8.87%-8.51%11.71%
20239.03%-2.10%-3.75%-1.18%-3.05%8.63%3.59%-3.74%-4.75%-5.89%8.22%9.08%12.83%
2022-6.97%0.47%0.37%-7.25%1.51%-9.31%8.93%-3.62%-9.70%10.68%4.19%-6.18%-17.84%
20212.28%7.34%3.23%4.46%0.86%-0.21%-0.38%2.92%-2.49%3.95%-2.33%4.08%25.88%
2020-2.45%-8.57%-21.89%13.68%6.46%2.82%4.81%2.92%-2.64%1.56%14.10%6.45%12.30%
201910.35%4.35%-1.21%3.93%-6.97%7.40%0.53%-3.53%2.06%1.66%3.72%1.81%25.51%
20182.91%-3.57%1.00%-0.24%4.77%0.44%1.83%4.17%-1.52%-9.76%1.48%-11.94%-11.36%
20171.08%1.99%-0.07%0.48%-1.27%2.58%0.81%-1.10%4.53%0.98%2.75%0.16%13.53%
2016-7.90%0.28%8.08%1.43%1.87%-0.00%4.71%0.48%0.48%-3.72%8.97%1.97%16.64%
2015-2.94%6.56%1.22%-2.14%1.85%0.20%-1.06%-5.56%-4.88%5.04%2.67%-4.73%-4.53%
2014-2.38%5.15%-0.80%-2.60%1.37%4.75%-4.70%4.70%-4.67%4.49%0.93%1.08%6.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SSMAX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SSMAX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSMAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund (SSMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.79$0.80$0.13$0.68$3.36$0.46$0.74$2.36$1.60$0.64$2.03$2.25

Дивидендный доход

8.24%7.95%1.36%7.76%29.28%3.91%6.68%25.14%12.23%4.94%17.42%15.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.71$0.80
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.59$0.68
2021$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$3.28$3.36
2020$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.37$0.46
2019$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.63$0.74
2018$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$2.24$2.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$1.53$1.60
2016$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.56$0.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$1.95$2.03
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$2.19$2.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 62.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 970 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund составляет 12.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.82%11 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.97015 янв. 2013 г.1324
-41.23%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.207
-26.45%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.45216 июл. 2024 г.667
-25.34%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.26413 янв. 2020 г.342
-24.61%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...