- ISIN
- US7839808166
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 15 дек. 2003 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSMAX
SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund (SSMAX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции SSMAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,266.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund (SSMAX) показал доход в 12.03% с начала года и 19.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSMAX составила 9.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SSMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SSMAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 дек. 2007 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.22% | 2.37% | -5.31% | 9.05% | 0.75% | 0.93% | 12.03% | ||||||
| 2025 | 3.47% | -4.60% | -5.02% | -2.33% | 4.67% | 3.42% | 0.15% | 4.52% | 0.00% | -1.25% | 1.66% | -0.45% | 3.70% |
| 2024 | -1.34% | 5.10% | 4.36% | -5.93% | 4.15% | -0.68% | 7.56% | -0.09% | 0.91% | -1.79% | 8.87% | -8.51% | 11.72% |
| 2023 | 9.03% | -2.10% | -3.75% | -1.18% | -3.05% | 8.63% | 3.59% | -3.74% | -4.75% | -6.24% | 8.22% | 9.08% | 12.41% |
| 2022 | -6.97% | 0.47% | 0.37% | -7.25% | 1.51% | -9.31% | 8.94% | -3.62% | -9.70% | 10.67% | 4.19% | -6.19% | -17.84% |
| 2021 | 2.28% | 7.34% | 3.23% | 4.47% | 0.86% | -0.21% | -0.38% | 2.92% | -2.49% | 3.95% | -2.33% | 4.08% | 25.88% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund has an annualized alpha of -0.62%, beta of 1.06, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2007.
- This fund participated in 108.88% of S&P 500 Index downside but only 105.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.62%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 105.63%
- Участие в снижении
- 108.88%
Комиссия
Комиссия SSMAX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSMAX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund (SSMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.93 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 13.52 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.75 | $0.80 | $0.10 | $0.68 | $3.36 | $0.46 | $0.74 | $2.36 | $1.60 | $0.64 | $2.03 |
Дивидендный доход | 6.89% | 7.73% | 7.95% | 1.02% | 7.76% | 29.28% | 3.90% | 6.69% | 25.14% | 12.23% | 4.94% | 17.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.67 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.71 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.59 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $3.28 | $3.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 58.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.31%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 1moдек. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -41.23%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 22d | 9mo 28dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.91%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.45%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.34%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 20d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| SSMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -56.78% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.10% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -18.90% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -25.43% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -33.92% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.74% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -10.72% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.97% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSMAX
Добавьте SEI Institutional Investments Trust Small/Mid Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSMAX