Сравнение BOPIX с SVPFX
BOPIX (Sterling Capital Special Opportunities Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BOPIX returned 11.42%/yr vs 2.10%/yr for SVPFX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BOPIX charges 0.87%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.
Доходность
Сравнение доходности BOPIX и SVPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOPIX показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 1.49%.
BOPIX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 13.50%
SVPFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOPIX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOPIX Sterling Capital Special Opportunities Fund | 12.93% | 13.38% | 21.00% | 25.16% | -20.04% | 13.87% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 1.49% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Correlation
The correlation between BOPIX and SVPFX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between BOPIX and SVPFX shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOPIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
BOPIX
SVPFX
Сравнение BOPIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOPIX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.53 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.97 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 13.46 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOPIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.38 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BOPIX и SVPFX
Максимальная просадка BOPIX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOPIX и SVPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOPIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -6.37% | -45.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -1.33% | -13.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -5.32% | -16.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -6.37% | -18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -1.93% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 0.43% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOPIX и SVPFX
Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что BOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOPIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 0.67% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 1.47% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 2.26% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 5.60% | +12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 5.51% | +13.83% |
Сравнение комиссий BOPIX и SVPFX
BOPIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOPIX и SVPFX
Дивидендная доходность BOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.71%, что больше доходности SVPFX в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOPIX Sterling Capital Special Opportunities Fund | 16.71% | 18.87% | 16.95% | 17.90% | 7.84% | 12.03% | 1.24% | 10.09% | 9.17% | 7.89% | 1.88% | 15.18% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.47% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOPIX and SVPFX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOPIX has higher volatility (3.44%) compared to SVPFX (0.67%). In terms of maximum drawdown, BOPIX dropped -51.68% vs SVPFX's -6.37%.
SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOPIX и SVPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор