Сравнение BOOT с FLMI
BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) is a stock, while FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) is Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, BOOT returned 14.74%/yr vs 1.92%/yr for FLMI. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BOOT и FLMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOOT показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у FLMI с доходностью 2.25%.
BOOT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.37%
- 6 месяцев
- -17.93%
- С начала года
- -12.85%
- 1 год
- -8.01%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 32.11%
FLMI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOOT и FLMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | -12.85% | 16.24% | 97.79% | 22.78% | -49.19% | 183.79% | -2.63% | 161.48% | 2.53% | 91.36% |
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 2.25% | 5.89% | 4.91% | 7.89% | -10.23% | 4.06% | 6.11% | 6.71% | 0.29% | -0.02% |
Correlation
The correlation between BOOT and FLMI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2017 г. | -0.00 |
The correlation between BOOT and FLMI shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOOT vs. FLMI — Ранг доходности на риск
BOOT
FLMI
Сравнение BOOT c FLMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOOT | FLMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.62 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.73 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 10.08 | -10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOOT и FLMI
Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, что больше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и FLMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOOT | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.73% | -14.66% | -69.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.01% | -2.90% | -32.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.93% | -5.31% | -43.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.62% | -14.66% | -45.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.05% | -0.72% | -25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.22% | -2.79% | -29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.18% | 0.78% | +14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOOT и FLMI
Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что BOOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOOT | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 0.61% | +12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 2.11% | +31.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.03% | 2.93% | +41.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.03% | 4.43% | +45.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.95% | 4.70% | +52.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOOT и FLMI
BOOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 3.92% | 3.89% | 4.08% | 3.71% | 3.08% | 2.22% | 2.09% | 2.71% | 2.41% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BOOT and FLMI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOOT has higher volatility (13.02%) compared to FLMI (0.61%). In terms of maximum drawdown, BOOT dropped -83.73% vs FLMI's -14.66%.
FLMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOOT и FLMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор