Сравнение BOOM с CRS
BOOM (DMC Global Inc.) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. BOOM operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CRS operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, BOOM returned -4.22%/yr vs 33.25%/yr for CRS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOOM и CRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOOM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 54.86%. За последние 10 лет акции BOOM уступали акциям CRS по среднегодовой доходности: -4.22% против 33.25% соответственно.
BOOM
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -13.53%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- -4.42%
- 3 года*
- -28.19%
- 5 лет*
- -35.44%
- 10 лет*
- -4.22%
CRS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 13.90%
- С начала года
- 54.86%
- 6 месяцев
- 57.05%
- 1 год
- 98.28%
- 3 года*
- 116.45%
- 5 лет*
- 63.90%
- 10 лет*
- 33.25%
Сравнение доходности по годам BOOM и CRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOM DMC Global Inc. | 0.30% | -8.98% | -60.95% | -3.19% | -50.92% | -8.42% | -3.27% | 28.78% | 40.52% | 58.86% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 54.86% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
Correlation
The correlation between BOOM and CRS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1989 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between BOOM and CRS has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BOOM:
$134.64M
CRS:
$24.50B
BOOM:
-$1.24
CRS:
$9.51
BOOM:
0.23
CRS:
8.10
BOOM:
0.29
CRS:
11.85
BOOM:
$586.15M
CRS:
$3.03B
BOOM:
$100.44M
CRS:
$900.50M
BOOM:
$13.97M
CRS:
$745.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOOM vs. CRS — Ранг доходности на риск
BOOM
CRS
Сравнение BOOM c CRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DMC Global Inc. (BOOM) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOOM | CRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.18 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 12.19 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOOM | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.08 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 1.38 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BOOM и CRS
Максимальная просадка BOOM за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOM и CRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOOM | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -84.68% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.27% | -19.08% | -28.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.30% | -28.74% | -53.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.32% | -44.04% | -48.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.69% | -74.70% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.04% | -0.04% | -91.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.36% | -27.26% | -32.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.19% | 8.09% | +16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOOM и CRS
DMC Global Inc. (BOOM) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с Carpenter Technology Corporation (CRS) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что BOOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOOM | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 12.34% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.79% | 33.06% | +29.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.01% | 47.57% | +30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.31% | 46.60% | +17.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.14% | 48.82% | +12.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOOM и CRS
BOOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOM DMC Global Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.65% | 0.23% | 0.32% | 0.50% | 2.00% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.16% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOOM и CRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DMC Global Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOOM и CRS
BOOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DMC Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.44M при выручке в 135.60M, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
BOOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DMC Global Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.08M при выручке в 135.60M, что соответствует операционной рентабельности -3.0%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
BOOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DMC Global Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.07M при выручке в 135.60M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
BOOM and CRS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOOM has higher volatility (12.98%) compared to CRS (12.34%). In terms of maximum drawdown, BOOM dropped -96.05% vs CRS's -84.68%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOOM и CRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор