PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с BNDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOND с BNDP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP).

BOND и BNDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. BNDP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BOND и BNDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOND и BNDP

2026 (YTD)2025
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.10%0.17%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		-0.18%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью -0.18%.

BOND

1 день
0.12%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.87%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.64%
10 лет*
2.26%

BNDP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с VTIBOND с FBNDBOND с SCHZ
Часто сравнивают с BNDP:
BNDP с IMTBBNDP с VCITBNDP с BNDBNDP с VYMIBNDP с FTBFXBNDP с VPLSBNDP с IUSB

Сравнение комиссий BOND и BNDP

BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

Доходность на риск

BOND vs. BNDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BNDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c BNDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BONDBNDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOND vs. BNDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BONDBNDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.08

+0.71

Корреляция

Корреляция между BOND и BNDP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и BNDP

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BNDP в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		1.32%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOND и BNDP

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и BNDP.

Загрузка...

Показатели просадок

BONDBNDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-2.56%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.82%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-0.54%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и BNDP

Загрузка...

Волатильность по периодам

BONDBNDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

3.63%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

3.63%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

3.63%

+1.44%