PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOEU с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOEU с TSLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BOEU returned -13.54% vs 36.74% for TSLL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности BOEU и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOEU показывает доходность -10.04%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.92%.

BOEU

1 день
-1.39%
1 месяц
-14.18%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
2.79%
1 год
-13.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
-13.11%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-32.92%
6 месяцев
-35.60%
1 год
36.74%
3 года*
2.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOEU и TSLL

2026 (YTD)2025
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		-10.04%38.59%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-32.92%143.89%

Correlation

The correlation between BOEU and TSLL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.28

Сравнение распределения секторов BOEU и TSLL

Секторы
BOEU
TSLL

Промышленность

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOEU
100.0%
TSLL

-

Сырьевые материалы

BOEU

-

TSLL

-

Коммуникационные услуги

BOEU

-

TSLL

-

Потребительский циклический сектор

BOEU

-

TSLL
100.0%

Потребительский защитный сектор

BOEU

-

TSLL

-

Энергетика

BOEU

-

TSLL

-

Финансовые услуги

BOEU

-

TSLL

-

Здравоохранение

BOEU

-

TSLL

-

Недвижимость

BOEU

-

TSLL

-

Технологии

BOEU

-

TSLL

-

Коммунальные услуги

BOEU

-

TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BA Bull 2X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с BOEU:
BOEU с RBILBOEU с ARMGBOEU с MVLLBOEU с QTAPBOEU с BUCKBOEU с IFEDBOEU с BWET
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

BOEU vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOEU
Ранг доходности на риск BOEU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOEU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOEU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOEU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOEU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOEU: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOEU c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOEUTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.42

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.18

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.67

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

1.40

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOEU vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOEU на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOEU и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOEUTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.42

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.11

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BOEU и TSLL

Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEUTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-82.88%

+36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.03%

-54.75%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.40%

-66.13%

+33.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-53.84%

+36.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.48%

26.34%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BOEU и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) составляет 21.85%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 27.98%. Это указывает на то, что BOEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEUTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

27.98%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.23%

55.66%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.64%

93.08%

-29.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.04%

106.99%

-44.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.04%

106.99%

-44.95%

Сравнение комиссий BOEU и TSLL

BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOEU и TSLL

Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности TSLL в 7.63%

ПозицияTTM2025202420232022
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		2.08%1.44%0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		7.63%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

BOEU and TSLL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (27.98%) compared to BOEU (21.85%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs TSLL's -82.88%.

On 1-year performance, TSLL leads with 36.74% vs -13.54% for BOEU. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, BOEU has been the lower-risk option at 21.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 36.74% return vs -13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.

TSLL has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 2.08% for BOEU.

Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOEU и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор