PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOEU с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOEU с QQQE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. BOEU is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, BOEU returned -13.54% vs 23.31% for QQQE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности BOEU и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOEU показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 13.78%.

BOEU

1 день
-1.39%
1 месяц
-14.18%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
2.79%
1 год
-13.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
-4.27%
1 месяц
3.21%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.04%
1 год
23.31%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOEU и QQQE

2026 (YTD)2025
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		-10.04%38.59%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		13.78%22.31%

Correlation

The correlation between BOEU and QQQE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов BOEU и QQQE

Секторы
BOEU
QQQE

Промышленность

100.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

8.6%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

45.1%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Промышленность

BOEU
100.0%
QQQE
10.1%

Сырьевые материалы

BOEU

-

QQQE
0.9%

Коммуникационные услуги

BOEU

-

QQQE
9.1%

Потребительский циклический сектор

BOEU

-

QQQE
10.9%

Потребительский защитный сектор

BOEU

-

QQQE
7.7%

Энергетика

BOEU

-

QQQE
2.0%

Финансовые услуги

BOEU

-

QQQE
1.0%

Здравоохранение

BOEU

-

QQQE
8.6%

Недвижимость

BOEU

-

QQQE
0.7%

Технологии

BOEU

-

QQQE
45.1%

Коммунальные услуги

BOEU

-

QQQE
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BA Bull 2X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с BOEU:
BOEU с RBILBOEU с ARMGBOEU с MVLLBOEU с QTAPBOEU с BUCKBOEU с BWETBOEU с IFED
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

BOEU vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOEU
Ранг доходности на риск BOEU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOEU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOEU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOEU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOEU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOEU: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOEU c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOEUQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.58

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.14

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.49

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

8.54

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOEU vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOEU на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOEU и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOEUQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.58

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.74

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BOEU и QQQE

Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEUQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-32.14%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.03%

-9.41%

-36.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.40%

-4.57%

-27.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-5.17%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.48%

2.74%

+19.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BOEU и QQQE

Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEUQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

6.02%

+15.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.23%

11.48%

+33.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.64%

14.79%

+48.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.04%

20.38%

+41.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.04%

20.76%

+41.28%

Сравнение комиссий BOEU и QQQE

BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOEU и QQQE

Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности QQQE в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		2.08%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.54%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

BOEU and QQQE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOEU has higher volatility (21.85%) compared to QQQE (6.02%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs QQQE's -32.14%.

On 1-year performance, QQQE leads with 23.31% vs -13.54% for BOEU. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 23.31% return vs -13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.

BOEU has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.54% for QQQE.

BOEU is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOEU и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор