Сравнение BOEU с NVDU
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BOEU returned -13.54% vs 72.28% for NVDU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BOEU charges 0.97%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 9.80%.
BOEU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -14.18%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- -13.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -11.94%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 72.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -10.04% | 38.59% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 9.80% | 183.90% |
Correlation
The correlation between BOEU and NVDU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов BOEU и NVDU
Секторы
BOEU
NVDU
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
BOEU
NVDU
-
Сырьевые материалы
BOEU
-
NVDU
-
Коммуникационные услуги
BOEU
-
NVDU
-
Потребительский циклический сектор
BOEU
-
NVDU
-
Потребительский защитный сектор
BOEU
-
NVDU
-
Энергетика
BOEU
-
NVDU
-
Финансовые услуги
BOEU
-
NVDU
-
Здравоохранение
BOEU
-
NVDU
-
Недвижимость
BOEU
-
NVDU
-
Технологии
BOEU
-
NVDU
Коммунальные услуги
BOEU
-
NVDU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. NVDU — Ранг доходности на риск
BOEU
NVDU
Сравнение BOEU c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOEU | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.72 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 3.91 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOEU | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.05 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.06 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок BOEU и NVDU
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -67.27% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -42.27% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -25.22% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -18.84% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.48% | 18.56% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) составляет 21.85%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 26.09%. Это указывает на то, что BOEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 26.09% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 52.21% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 69.02% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.04% | 91.26% | -29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.04% | 91.26% | -29.22% |
Сравнение комиссий BOEU и NVDU
BOEU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и NVDU
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности NVDU в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.08% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.28% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and NVDU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (26.09%) compared to BOEU (21.85%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 72.28% vs -13.54% for BOEU. On fees, BOEU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BOEU has been the lower-risk option at 21.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 72.28% return vs -13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 2.08% for BOEU.
Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор