PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOEU с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOEU с NUGT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). BOEU is actively managed, while NUGT is passively managed. Over the past year, BOEU returned -2.84% vs 59.76% for NUGT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BOEU charges 0.97%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности BOEU и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOEU показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -35.52%.

BOEU

1 день
-2.20%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-10.52%
1 год
-2.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUGT

1 день
3.02%
1 месяц
-29.37%
С начала года
-35.52%
6 месяцев
-41.56%
1 год
59.76%
3 года*
52.08%
5 лет*
15.88%
10 лет*
-12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOEU и NUGT

2026 (YTD)2025
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		-9.32%37.74%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-35.52%155.60%

Correlation

The correlation between BOEU and NUGT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.21

Сравнение распределения секторов BOEU и NUGT

Секторы
BOEU
NUGT

Промышленность

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOEU
100.0%
NUGT

-

Сырьевые материалы

BOEU

-

NUGT
100.0%

Коммуникационные услуги

BOEU

-

NUGT

-

Потребительский циклический сектор

BOEU

-

NUGT

-

Потребительский защитный сектор

BOEU

-

NUGT

-

Энергетика

BOEU

-

NUGT

-

Финансовые услуги

BOEU

-

NUGT

-

Здравоохранение

BOEU

-

NUGT

-

Недвижимость

BOEU

-

NUGT

-

Технологии

BOEU

-

NUGT

-

Коммунальные услуги

BOEU

-

NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BA Bull 2X Shares

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Часто сравнивают с BOEU:
BOEU с RBILBOEU с MVLLBOEU с BWETBOEU с BUCKBOEU с QTAPBOEU с ARMGBOEU с IFED
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

BOEU vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOEU
Ранг доходности на риск BOEU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOEU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOEU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOEU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOEU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOEU: 99
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOEU c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOEUNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.64

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.34

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.95

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

2.21

-2.33

BOEU vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOEU на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOEU и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOEU и NUGT

Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEUNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-99.97%

+53.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.03%

-63.43%

+17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.87%

-99.85%

+67.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-91.53%

+73.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.28%

27.10%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BOEU и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) составляет 21.63%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 34.79%. Это указывает на то, что BOEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEUNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

34.79%

-13.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.88%

80.31%

-33.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.40%

94.54%

-30.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.50%

73.03%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.50%

87.98%

-25.48%

Сравнение комиссий BOEU и NUGT

BOEU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOEU и NUGT

Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности NUGT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		2.23%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.61%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

BOEU and NUGT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (34.79%) compared to BOEU (21.63%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs NUGT's -99.97%.

On 1-year performance, NUGT leads with 59.76% vs -2.84% for BOEU. On fees, BOEU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BOEU has been the lower-risk option at 21.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUGT has performed better with a 59.76% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOEU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

BOEU has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.61% for NUGT.

BOEU is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 1.13% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOEU и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор