PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOEU с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOEU с DBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. BOEU is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, BOEU returned -29.24% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности BOEU и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOEU показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.

BOEU

1 день
-3.67%
1 месяц
-12.40%
6 месяцев
-32.69%
С начала года
-13.13%
1 год
-29.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOEU и DBE

2026 (YTD)2025
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		-13.13%37.74%
DBE
Invesco DB Energy Fund		68.39%2.21%

Correlation

The correlation between BOEU and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BA Bull 2X Shares

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с BOEU:
BOEU с RBILBOEU с MVLLBOEU с TECLBOEU с BWETBOEU с ARMGBOEU с QTAPBOEU с IFED
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

BOEU vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOEU
Ранг доходности на риск BOEU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOEU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOEU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOEU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOEU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOEU: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOEU c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOEUDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.61

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.21

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.34

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

7.00

-8.20

BOEU vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOEU на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOEU и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOEU и DBE

Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEUDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-86.69%

+40.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.03%

-24.72%

-21.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.73%

-36.07%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-57.19%

+38.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.36%

8.26%

+16.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BOEU и DBE

Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEUDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

11.68%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.31%

32.70%

+14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.02%

35.99%

+28.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.46%

29.88%

+32.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.46%

28.39%

+34.07%

Сравнение комиссий BOEU и DBE

BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOEU и DBE

Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности DBE в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOEU
Direxion Daily BA Bull 2X Shares		2.32%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

BOEU and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOEU has higher volatility (15.84%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -29.24% for BOEU. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.

BOEU has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 2.29% for DBE.

BOEU is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOEU и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор