Сравнение BOEU с DBE
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. BOEU is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, BOEU returned -13.54% vs 76.30% for DBE. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%.
BOEU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -14.18%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- -13.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.58%
- 1 год
- 76.30%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам BOEU и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -10.04% | 38.59% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 75.49% | 3.17% |
Correlation
The correlation between BOEU and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. DBE — Ранг доходности на риск
BOEU
DBE
Сравнение BOEU c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOEU | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 5.32 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.35 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOEU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.18 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.09 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BOEU и DBE
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -86.69% | +40.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -14.41% | -31.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -33.38% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -57.30% | +40.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.48% | 7.39% | +15.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и DBE
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 11.07% | +10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 31.06% | +14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 35.12% | +28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.04% | 29.41% | +32.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.04% | 28.34% | +33.70% |
Сравнение комиссий BOEU и DBE
BOEU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и DBE
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DBE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.08% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.20% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEU has higher volatility (21.85%) compared to DBE (11.07%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 76.30% vs -13.54% for BOEU. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 76.30% return vs -13.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for BOEU.
DBE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 2.08% for BOEU.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор