Сравнение BOEU с BITI
BOEU (Direxion Daily BA Bull 2X Shares) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BOEU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. BOEU is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, BOEU returned -29.24% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. BOEU charges 0.97%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BOEU и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOEU показывает доходность -13.13%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BOEU
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -12.40%
- 6 месяцев
- -32.69%
- С начала года
- -13.13%
- 1 год
- -29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOEU и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | -13.13% | 37.74% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | 1.46% |
Correlation
The correlation between BOEU and BITI is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOEU vs. BITI — Ранг доходности на риск
BOEU
BITI
Сравнение BOEU c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOEU | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.57 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 6.38 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOEU и BITI
Максимальная просадка BOEU за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEU и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOEU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -92.16% | +46.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.03% | -25.28% | -20.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.73% | -86.41% | +51.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -68.40% | +50.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.36% | 10.16% | +14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOEU и BITI
Direxion Daily BA Bull 2X Shares (BOEU) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что BOEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOEU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 10.76% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 34.28% | +13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.02% | 44.15% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.46% | 52.24% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.46% | 52.24% | +10.22% |
Сравнение комиссий BOEU и BITI
BOEU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOEU и BITI
Дивидендная доходность BOEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares | 2.32% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOEU and BITI have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEU has higher volatility (15.84%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BOEU dropped -46.03% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -29.24% for BOEU. On fees, BOEU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -29.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 2.32% for BOEU.
BOEU is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for BOEU and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOEU и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор