Сравнение BOE с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
BOE - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мая 2005 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BOE и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOE и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | -3.09% | 18.77% | 16.76% | 12.00% | -15.49% | 18.94% | 7.39% | 26.08% | -19.23% | 29.71% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BOE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции BOE превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 8.35% против 7.80% соответственно.
BOE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.35%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOE и PUTW
BOE берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
BOE vs. PUTW — Ранг доходности на риск
BOE
PUTW
Сравнение BOE c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOE | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.09 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.63 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.58 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 8.35 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOE | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.09 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.61 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BOE и PUTW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOE и PUTW
Дивидендная доходность BOE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 8.93% | 8.47% | 7.20% | 7.62% | 7.91% | 6.21% | 6.93% | 6.88% | 9.03% | 18.90% | 9.08% | 9.12% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOE и PUTW
Максимальная просадка BOE за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOE и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOE | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -28.40% | -30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -9.90% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.13% | -16.56% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -28.40% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -4.73% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -3.48% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.87% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOE и PUTW
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что BOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOE | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.76% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 7.82% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 14.33% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 12.21% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 13.23% | +3.09% |