PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOBP с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с URNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, BOBP returned 34.52% vs 52.67% for URNM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOBP показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 11.97%.

BOBP

1 день
0.43%
1 месяц
9.07%
С начала года
24.96%
6 месяцев
24.49%
1 год
34.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URNM

1 день
-5.94%
1 месяц
-7.38%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.07%
1 год
52.67%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и URNM

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		24.96%8.50%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.97%53.88%

Correlation

The correlation between BOBP and URNM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов BOBP и URNM

Секторы
BOBP
URNM

Технологии

40.7%

-

Промышленность

32.0%

-

Сырьевые материалы

10.9%
2.6%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Энергетика

3.7%
97.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BOBP
40.7%
URNM

-

Промышленность

BOBP
32.0%
URNM

-

Сырьевые материалы

BOBP
10.9%
URNM
2.6%

Коммунальные услуги

BOBP
4.7%
URNM

-

Коммуникационные услуги

BOBP
3.9%
URNM

-

Энергетика

BOBP
3.7%
URNM
97.4%

Потребительский защитный сектор

BOBP
2.8%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

BOBP
1.4%
URNM

-

Финансовые услуги

BOBP

-

URNM

-

Здравоохранение

BOBP

-

URNM

-

Недвижимость

BOBP

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с PXEBOBP с USFR
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

BOBP vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOBPURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.03

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.66

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.65

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

3.59

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOBP vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOBPURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.03

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.67

+1.22

Просадки

Сравнение просадок BOBP и URNM

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-50.78%

+37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-32.04%

+18.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.82%

+26.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-18.03%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

14.71%

-11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и URNM

Текущая волатильность для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) составляет 7.11%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что BOBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

16.19%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

40.32%

-24.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

51.69%

-33.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

48.30%

-30.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

46.90%

-28.63%

Сравнение комиссий BOBP и URNM

BOBP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и URNM

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности URNM в 2.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.65%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and URNM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.19%) compared to BOBP (7.11%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs URNM's -50.78%.

On 1-year performance, URNM leads with 52.67% vs 34.52% for BOBP. On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BOBP has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URNM has performed better with a 52.67% return vs 34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.65% for BOBP.

BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while URNM is Commodity Producers Equities. BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index, while URNM tracks North Shore Global Uranium Mining Index. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.85% for URNM.

BOBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор