PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOBP с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BOBP tracks the CORE16 Best of Breed Premier Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past year, BOBP returned 34.52% vs 0.20% for DFND. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BOBP charges 0.70%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BOBP

1 день
0.43%
1 месяц
9.07%
С начала года
24.96%
6 месяцев
24.49%
1 год
34.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и DFND

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		24.96%8.50%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%1.74%

Correlation

The correlation between BOBP and DFND is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов BOBP и DFND

Секторы
BOBP
DFND

Технологии

40.7%
24.8%

Промышленность

32.0%
17.1%

Сырьевые материалы

10.9%
4.3%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.9%
0.8%

Энергетика

3.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

1.4%
3.5%

Финансовые услуги

-

18.2%

Здравоохранение

-

10.7%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

BOBP
40.7%
DFND
24.8%

Промышленность

BOBP
32.0%
DFND
17.1%

Сырьевые материалы

BOBP
10.9%
DFND
4.3%

Коммунальные услуги

BOBP
4.7%
DFND

-

Коммуникационные услуги

BOBP
3.9%
DFND
0.8%

Энергетика

BOBP
3.7%
DFND
1.7%

Потребительский защитный сектор

BOBP
2.8%
DFND
4.2%

Потребительский циклический сектор

BOBP
1.4%
DFND
3.5%

Финансовые услуги

BOBP

-

DFND
18.2%

Здравоохранение

BOBP

-

DFND
10.7%

Недвижимость

BOBP

-

DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с PXEBOBP с USFR
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

BOBP vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOBPDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.02

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.11

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.02

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.07

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

0.13

+11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOBP vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOBP на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOBP и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOBPDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.02

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.36

+1.53

Просадки

Сравнение просадок BOBP и DFND

Максимальная просадка BOBP за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOBP и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-22.65%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-3.44%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-5.70%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.70%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и DFND

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BOBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

0.00%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

6.16%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

10.92%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

22.46%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

19.09%

-0.82%

Сравнение комиссий BOBP и DFND

BOBP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и DFND

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.65%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and DFND have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOBP has higher volatility (7.11%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, BOBP dropped -13.06% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, BOBP leads with 34.52% vs 0.20% for DFND. On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 34.52% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

BOBP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.62% for DFND.

BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 1.50% for DFND.

BOBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор