PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNS с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNS с USFR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BNS (The Bank of Nova Scotia) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, BNS returned 12.01%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BNS и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of Nova Scotia (BNS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNS показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции BNS превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 12.01% против 2.43% соответственно.

BNS

1 день
-1.26%
1 месяц
6.92%
С начала года
18.34%
6 месяцев
17.71%
1 год
64.79%
3 года*
29.43%
5 лет*
12.17%
10 лет*
12.01%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNS и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNS
The Bank of Nova Scotia		18.34%45.11%17.55%8.53%-28.05%40.62%1.70%17.49%-18.28%21.83%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between BNS and USFR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between BNS and USFR has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.20, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bank of Nova Scotia

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с BNS:
BNS с TDBNS с RYBNS с BNS.TOBNS с BMOBNS с XEQT.TOBNS с VDY.TOBNS с VFV.TO
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

BNS vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNS
Ранг доходности на риск BNS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNS c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNSUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
14.67

-10.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.34
50.13

-44.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

13.31

-11.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

201.33

-196.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.10

779.76

-760.66

BNS vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNS на текущий момент составляет 3.86, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNS и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNS и USFR

Максимальная просадка BNS за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNSUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.65%

-1.36%

-62.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-0.02%

-13.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-0.06%

-19.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.12%

-0.18%

-38.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-0.80%

-45.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

0.00%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-0.15%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

0.01%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BNS и USFR

The Bank of Nova Scotia (BNS) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNSUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

0.09%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

0.19%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

0.27%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

0.40%

+19.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

0.78%

+21.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNS и USFR

Дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности USFR в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNS
The Bank of Nova Scotia		3.73%4.17%5.85%8.56%6.39%5.09%4.93%3.53%6.34%4.80%5.24%8.13%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNS and USFR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNS has higher volatility (4.98%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, BNS dropped -63.65% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs 3.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNS и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор