PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNS с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNS с FENY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNS (The Bank of Nova Scotia) is a stock, while FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, BNS returned 12.20%/yr vs 8.82%/yr for FENY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNS и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of Nova Scotia (BNS) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNS показывает доходность 25.52%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции BNS превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 12.20% против 8.82% соответственно.

BNS

1 день
-0.72%
1 месяц
5.77%
6 месяцев
24.41%
С начала года
25.52%
1 год
70.01%
3 года*
29.77%
5 лет*
14.49%
10 лет*
12.20%

FENY

1 день
0.80%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
21.33%
С начала года
29.32%
1 год
36.92%
3 года*
15.86%
5 лет*
22.94%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNS и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNS
The Bank of Nova Scotia		25.52%45.11%17.55%8.53%-28.05%40.62%1.70%17.49%-18.28%21.83%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.32%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between BNS and FENY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.46

The correlation between BNS and FENY shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bank of Nova Scotia

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с BNS:
BNS с TDBNS с RYBNS с BNS.TOBNS с BMOBNS с XEQT.TOBNS с VDY.TOBNS с VFV.TO
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

BNS vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNS
Ранг доходности на риск BNS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNS c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNSFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.07
1.78

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.50
2.35

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.29

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

2.48

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.64

6.74

+13.90

BNS vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNS на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа FENY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNS и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNS и FENY

Максимальная просадка BNS за все время составила -63.65%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNSFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.65%

-74.35%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-14.96%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-21.47%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.12%

-26.64%

-12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-69.07%

+22.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-8.45%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-23.01%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.50%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BNS и FENY

Текущая волатильность для The Bank of Nova Scotia (BNS) составляет 5.16%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что BNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNSFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.06%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

16.53%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

20.83%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

26.31%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

29.78%

-7.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNS и FENY

Дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FENY в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNS
The Bank of Nova Scotia		3.55%4.17%5.85%8.56%6.39%5.09%4.93%3.53%6.34%4.80%5.24%8.13%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.46%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Часто задаваемые вопросы

BNS and FENY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (6.06%) compared to BNS (5.16%). In terms of maximum drawdown, BNS dropped -63.65% vs FENY's -74.35%.

BNS currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNS и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор