Сравнение BNQP.DE с CPER
BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - BNQP.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Copper, while CPER is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNQP.DE returned 10.21%/yr vs 8.25%/yr for CPER. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNQP.DE charges 1.00%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности BNQP.DE и CPER
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNQP.DE торгуется в EUR, в то время как CPER торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPER были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNQP.DE показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 11.39%.
BNQP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 41.28%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
CPER
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам BNQP.DE и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNQP.DE BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC | 12.59% | 20.92% | 16.44% | 2.18% | -3.18% | 31.64% | 12.40% | 5.30% | -10.42% | 15.04% |
CPER United States Copper Index Fund | 11.39% | 22.46% | 11.11% | 1.41% | -9.88% | 34.57% | 13.69% | 9.07% | -18.25% | 12.97% |
Correlation
The correlation between BNQP.DE and CPER is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.60 |
The correlation between BNQP.DE and CPER shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNQP.DE vs. CPER — Ранг доходности на риск
BNQP.DE
CPER
Сравнение BNQP.DE c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNQP.DE | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 0.53 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 1.11 | +14.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNQP.DE и CPER
Максимальная просадка BNQP.DE за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки CPER в -44.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNQP.DE и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNQP.DE | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -44.89% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -23.65% | +15.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -23.65% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -29.24% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -5.04% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -20.09% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 11.31% | -8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNQP.DE и CPER
Текущая волатильность для BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) составляет 4.29%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что BNQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNQP.DE | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 6.41% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 20.16% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 32.53% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 25.50% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 22.98% | -5.69% |
Сравнение комиссий BNQP.DE и CPER
BNQP.DE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNQP.DE и CPER
Ни BNQP.DE, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNQP.DE and CPER have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNQP.DE is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNQP.DE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
BNQP.DE is categorized as Metals, while CPER is Copper. BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: BNP Paribas and USCF. Their fees differ too: 1.00% for BNQP.DE and 1.06% for CPER.
Подберите оптимальное распределение для BNQP.DE и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор