PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNQP.DE с 0GZB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNQP.DE с 0GZB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) and 0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) are both Metals funds from BNP Paribas - BNQP.DE tracks the RICI Enhanced Copper while 0GZB.DE tracks the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, BNQP.DE returned 9.93%/yr vs 6.77%/yr for 0GZB.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BNQP.DE charges 1.00%/yr vs 1.20%/yr for 0GZB.DE.

Доходность

Сравнение доходности BNQP.DE и 0GZB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNQP.DE показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у 0GZB.DE с доходностью 10.76%.

BNQP.DE

1 день
0.72%
1 месяц
6.09%
С начала года
12.82%
6 месяцев
23.25%
1 год
42.24%
3 года*
17.47%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

0GZB.DE

1 день
0.84%
1 месяц
5.18%
С начала года
10.76%
6 месяцев
22.41%
1 год
42.38%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNQP.DE и 0GZB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNQP.DE
BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC		12.82%20.92%16.44%2.18%-3.18%31.64%12.34%7.93%
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		10.76%33.47%8.38%3.72%-11.58%20.19%21.59%6.66%

Correlation

The correlation between BNQP.DE and 0GZB.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2019 г.

0.91

The correlation between BNQP.DE and 0GZB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

Часто сравнивают с BNQP.DE:
BNQP.DE с BNQV.DEBNQP.DE с B4NB.DEBNQP.DE с 0GZD.DEBNQP.DE с B4NQ.DEBNQP.DE с ASRM.DEBNQP.DE с EMWE.DEBNQP.DE с ESAP.DE
Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с SLX0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO

Доходность на риск

BNQP.DE vs. 0GZB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNQP.DE
Ранг доходности на риск BNQP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQP.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQP.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQP.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNQP.DE c 0GZB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNQP.DE0GZB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.10

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.94

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.60

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.92

12.08

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNQP.DE vs. 0GZB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNQP.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0GZB.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNQP.DE и 0GZB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNQP.DE0GZB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BNQP.DE и 0GZB.DE

Максимальная просадка BNQP.DE за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки 0GZB.DE в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNQP.DE и 0GZB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNQP.DE0GZB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-31.84%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-11.71%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-17.85%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-31.84%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.20%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-10.14%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.50%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BNQP.DE и 0GZB.DE

Текущая волатильность для BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) составляет 5.70%, в то время как у BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что BNQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0GZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNQP.DE0GZB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.38%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

16.81%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

20.06%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

20.55%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

20.49%

-1.71%

Сравнение комиссий BNQP.DE и 0GZB.DE

BNQP.DE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии 0GZB.DE в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNQP.DE и 0GZB.DE

Ни BNQP.DE, ни 0GZB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNQP.DE and 0GZB.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNQP.DE is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNQP.DE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZB.DE.

BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper, while 0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Their fees differ too: 1.00% for BNQP.DE and 1.20% for 0GZB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNQP.DE и 0GZB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор