Сравнение BNO с CPSY
BNO (United States Brent Oil Fund LP) and CPSY (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil, while CPSY is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BNO is passively managed, while CPSY is actively managed. Over the past year, BNO returned 82.92% vs 7.56% for CPSY. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. BNO charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CPSY.
Доходность
Сравнение доходности BNO и CPSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 80.79%, что значительно выше, чем у CPSY с доходностью 2.37%.
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
CPSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNO и CPSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -7.57% |
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | 2.37% | 6.83% |
Correlation
The correlation between BNO and CPSY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.13 |
The correlation between BNO and CPSY shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNO vs. CPSY — Ранг доходности на риск
BNO
CPSY
Сравнение BNO c CPSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | CPSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.83 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 5.64 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 29.33 | -20.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | CPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 3.72 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 2.14 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок BNO и CPSY
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки CPSY в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и CPSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNO | CPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -3.01% | -84.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -1.35% | -16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | 0.00% | -14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -0.33% | -39.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 0.26% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и CPSY
United States Brent Oil Fund LP (BNO) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January (CPSY) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNO | CPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 0.30% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.33% | 1.42% | +34.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 2.04% | +39.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 3.07% | +32.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 3.07% | +33.62% |
Сравнение комиссий BNO и CPSY
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CPSY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и CPSY
Ни BNO, ни CPSY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNO and CPSY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.71%) compared to CPSY (0.30%). In terms of maximum drawdown, BNO dropped -87.06% vs CPSY's -3.01%.
On 1-year performance, BNO leads with 82.92% vs 7.56% for CPSY. On fees, CPSY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSY has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 82.92% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
BNO and CPSY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNO is categorized as Oil & Gas, while CPSY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for BNO and 0.69% for CPSY.
CPSY currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNO и CPSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор