Сравнение BNO с BRNT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Brent Oil Fund LP (BNO) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L).
BNO и BRNT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. BRNT.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Brent Crude Subindex. Фонд был запущен 9 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNO и BRNT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNO и BRNT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 68.54% | -6.34% | 7.45% | 1.08% | 35.10% | 66.26% | -33.22% | 32.15% | -13.92% | 12.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BNO показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у BRNT.L с доходностью 68.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BNO имеют среднегодовую доходность 15.62%, а акции BRNT.L немного впереди с 15.64%.
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
BRNT.L
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- 30.64%
- С начала года
- 68.54%
- 6 месяцев
- 61.53%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNO и BRNT.L
BNO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BRNT.L в 0.49%.
Доходность на риск
BNO vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск
BNO
BRNT.L
Сравнение BNO c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Brent Oil Fund LP (BNO) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNO | BRNT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.36 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.88 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.82 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 5.24 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNO | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.36 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.03 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BNO и BRNT.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNO и BRNT.L
Ни BNO, ни BRNT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BNO и BRNT.L
Максимальная просадка BNO за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке BRNT.L в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNO и BRNT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNO | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.06% | -85.97% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.48% | -18.66% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -31.44% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -71.94% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -6.80% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -49.21% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 10.04% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNO и BRNT.L
Текущая волатильность для United States Brent Oil Fund LP (BNO) составляет 20.48%, в то время как у WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что BNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNO | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.48% | 22.71% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.96% | 29.75% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 38.04% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 33.31% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 34.90% | +1.21% |