PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с QTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. BNKU is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past year, BNKU returned 107.99% vs 25.33% for QTAP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.

BNKU

1 день
10.09%
1 месяц
13.36%
С начала года
8.32%
6 месяцев
19.85%
1 год
107.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.58%
6 месяцев
15.43%
1 год
25.33%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и QTAP

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		8.32%46.04%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.58%15.91%

Correlation

The correlation between BNKU and QTAP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.60

The correlation between BNKU and QTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKU и QTAP

Секторы
BNKU
QTAP

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

BNKU

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

BNKU

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

QTAP
8.7%

Энергетика

BNKU

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

BNKU

-

QTAP
5.1%

Промышленность

BNKU

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

BNKU

-

QTAP
0.1%

Технологии

BNKU

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

BNKU

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с COIN
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

BNKU vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
4.57

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
8.42

-6.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

2.21

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

15.04

-12.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

79.40

-72.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

4.57

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.75

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BNKU и QTAP

Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-29.44%

-28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-1.69%

-39.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-0.18%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-5.03%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.49%

0.32%

+15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и QTAP

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

1.30%

+15.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.00%

3.98%

+42.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.51%

5.56%

+51.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.26%

18.88%

+54.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.26%

18.77%

+54.49%

Сравнение комиссий BNKU и QTAP

BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и QTAP

Ни BNKU, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKU and QTAP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKU has higher volatility (16.53%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -58.03% vs QTAP's -29.44%.

On 1-year performance, BNKU leads with 107.99% vs 25.33% for QTAP. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 107.99% return vs 25.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.

BNKU and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Bank of Montreal and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор