PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKS.L с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKS.L с URA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - BNKS.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKS.L returned 4.76%/yr vs 18.83%/yr for URA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BNKS.L charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности BNKS.L и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKS.L показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 6.04%.

BNKS.L

1 день
3.49%
1 месяц
-0.86%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.65%
1 год
28.52%
3 года*
26.30%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—

URA

1 день
-9.88%
1 месяц
-22.23%
С начала года
6.04%
6 месяцев
-0.93%
1 год
43.12%
3 года*
33.77%
5 лет*
18.83%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKS.L и URA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		3.61%20.45%28.55%-3.74%-18.79%39.71%-12.04%36.28%-24.32%
URA
Global X Uranium ETF		6.04%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-12.78%

Correlation

The correlation between BNKS.L and URA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г.

0.26

Сравнение распределения секторов BNKS.L и URA

Секторы
BNKS.L
URA

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

57.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

21.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

9.4%

Финансовые услуги

BNKS.L
100.0%
URA

-

Сырьевые материалы

BNKS.L

-

URA
5.0%

Коммуникационные услуги

BNKS.L

-

URA

-

Потребительский циклический сектор

BNKS.L

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

BNKS.L

-

URA

-

Энергетика

BNKS.L

-

URA
57.0%

Здравоохранение

BNKS.L

-

URA

-

Промышленность

BNKS.L

-

URA
21.9%

Недвижимость

BNKS.L

-

URA

-

Технологии

BNKS.L

-

URA
0.9%

Коммунальные услуги

BNKS.L

-

URA
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Banks

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с BNKS.L:
BNKS.L с KBEBNKS.L с EXV1.DEBNKS.L с ZUQ.TOBNKS.L с ^NDXBNKS.L с XLFBNKS.L с UIFS.LBNKS.L с VFH
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

BNKS.L vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKS.L
Ранг доходности на риск BNKS.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKS.L c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKS.LURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.85

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.44

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.52

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

3.19

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKS.L vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKS.L и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKS.LURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.85

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.07

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BNKS.L и URA

Максимальная просадка BNKS.L за все время составила -51.35%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.L и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKS.LURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.35%

-93.54%

+42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-28.43%

+11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.47%

-37.81%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.15%

-37.90%

-12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-48.58%

+43.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-74.99%

+57.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

13.56%

-7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKS.L и URA

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) составляет 6.48%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что BNKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKS.LURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

16.84%

-10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

39.54%

-23.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

51.13%

-30.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

43.81%

-16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

37.83%

-6.32%

Сравнение комиссий BNKS.L и URA

BNKS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKS.L и URA

BNKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.60%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

BNKS.L and URA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNKS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNKS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

BNKS.L is categorized as Financials Equities, while URA is Commodity Producers Equities. BNKS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for BNKS.L and 0.69% for URA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKS.L и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор