Сравнение BNKS.L с GXLF.L
BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) and GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from iShares and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKS.L returned 8.69%/yr vs 4.16%/yr for GXLF.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKS.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXLF.L.
Доходность
Сравнение доходности BNKS.L и GXLF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNKS.L торгуется в USD, в то время как GXLF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNKS.L показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у GXLF.L с доходностью 3.58%.
BNKS.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.76%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
GXLF.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 3.58%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам BNKS.L и GXLF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | 14.27% | 20.47% | 27.74% | -3.09% | -18.79% | 39.71% | -11.77% | 33.02% | -23.57% |
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 3.58% | 15.40% | 30.00% | 11.65% | -34.05% | 33.17% | 0.83% | 36.70% | -18.61% |
Correlation
The correlation between BNKS.L and GXLF.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.71 |
The correlation between BNKS.L and GXLF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKS.L vs. GXLF.L — Ранг доходности на риск
BNKS.L
GXLF.L
Сравнение BNKS.L c GXLF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKS.L | GXLF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.70 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 1.73 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKS.L и GXLF.L
Максимальная просадка BNKS.L за все время составила -51.35%, примерно равная максимальной просадке GXLF.L в -50.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.L и GXLF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKS.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.35% | -50.49% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -14.40% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.47% | -16.65% | -11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -46.29% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.31% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.09% | -16.11% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 5.80% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKS.L и GXLF.L
iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что BNKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKS.L | GXLF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 3.66% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 10.81% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 14.42% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 21.62% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 24.89% | +5.74% |
Сравнение комиссий BNKS.L и GXLF.L
BNKS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXLF.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKS.L и GXLF.L
Ни BNKS.L, ни GXLF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKS.L and GXLF.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BNKS.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for BNKS.L and 0.15% for GXLF.L.
Подберите оптимальное распределение для BNKS.L и GXLF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор