PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с RDVY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 10.93%/yr vs 19.50%/yr for RDVY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 15.68%.

BNGE

1 день
-1.15%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
-14.96%
С начала года
-16.53%
1 год
-16.69%
3 года*
10.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVY

1 день
-0.56%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
10.67%
С начала года
15.68%
1 год
28.08%
3 года*
19.50%
5 лет*
13.01%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и RDVY

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-16.53%35.18%19.23%37.21%-28.77%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.68%18.90%16.41%20.38%-8.72%

Correlation

The correlation between BNGE and RDVY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.66

The correlation between BNGE and RDVY shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNGE и RDVY

Секторы
BNGE
RDVY

Коммуникационные услуги

65.7%
5.5%

Потребительский циклический сектор

26.5%
10.9%

Технологии

7.9%
26.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

33.5%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

13.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Коммуникационные услуги

BNGE
65.7%
RDVY
5.5%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.5%
RDVY
10.9%

Технологии

BNGE
7.9%
RDVY
26.9%

Сырьевые материалы

BNGE

-

RDVY

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

RDVY
3.4%

Энергетика

BNGE

-

RDVY
2.4%

Финансовые услуги

BNGE

-

RDVY
33.5%

Здравоохранение

BNGE

-

RDVY
3.9%

Промышленность

BNGE

-

RDVY
13.6%

Недвижимость

BNGE

-

RDVY

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

BNGE vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGERDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.94

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.80

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.12

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

13.08

-14.11

BNGE vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и RDVY

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, примерно равная максимальной просадке RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGERDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-40.60%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-9.04%

-18.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-19.11%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-1.31%

-21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-4.96%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.24%

2.15%

+14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и RDVY

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BNGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGERDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.89%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

11.56%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

14.56%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

18.95%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

21.02%

+3.94%

Сравнение комиссий BNGE и RDVY

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и RDVY

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RDVY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.39%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.85%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and RDVY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNGE has higher volatility (4.73%) compared to RDVY (3.89%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs RDVY's -40.60%.

On 3-year performance, RDVY leads with 19.50% vs 10.93% for BNGE. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVY has performed better with a 19.50% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

RDVY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.39% for BNGE.

BNGE is categorized as Technology Equities, while RDVY is Dividend. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор