PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с OND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с OND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and OND (ProShares On-Demand ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 13.78%/yr vs 16.26%/yr for OND. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for OND.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и OND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и ProShares On-Demand ETF (OND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у OND с доходностью -14.37%.

BNGE

1 день
0.61%
1 месяц
1.14%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-7.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

OND

1 день
-0.10%
1 месяц
2.39%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-17.56%
1 год
-10.42%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и OND

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-17.50%35.18%19.23%37.21%-28.77%
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.37%26.72%32.00%27.03%-29.78%

Correlation

The correlation between BNGE and OND is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.89

The correlation between BNGE and OND has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNGE и OND

Секторы
BNGE
OND

Коммуникационные услуги

66.2%
23.5%

Потребительский циклический сектор

26.7%
2.0%

Технологии

7.1%
24.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
66.2%
OND
23.5%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.7%
OND
2.0%

Технологии

BNGE
7.1%
OND
24.8%

Сырьевые материалы

BNGE

-

OND

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

OND

-

Энергетика

BNGE

-

OND

-

Финансовые услуги

BNGE

-

OND

-

Здравоохранение

BNGE

-

OND

-

Промышленность

BNGE

-

OND
4.2%

Недвижимость

BNGE

-

OND
3.3%

Коммунальные услуги

BNGE

-

OND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

ProShares On-Demand ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC
Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ

Доходность на риск

BNGE vs. OND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c OND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и ProShares On-Demand ETF (OND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGEONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.51

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-0.59

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.31

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-0.58

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. OND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OND равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и OND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGEONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.08

+0.33

Просадки

Сравнение просадок BNGE и OND

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки OND в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и OND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-59.02%

+18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-33.80%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-33.80%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-27.84%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-30.31%

+16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

17.90%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и OND

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.28%, в то время как у ProShares On-Demand ETF (OND) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.33%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

15.36%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

20.57%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

27.14%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

27.14%

-1.97%

Сравнение комиссий BNGE и OND

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии OND в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и OND

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как OND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.07%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and OND have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.33%) compared to BNGE (4.28%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs OND's -59.02%.

On 3-year performance, OND leads with 16.26% vs 13.78% for BNGE. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OND has performed better with a 16.26% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for OND.

BNGE is categorized as Technology Equities, while OND is Communications Equities. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while OND tracks FactSet On-Demand Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.58% for OND.

BNGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и OND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор