PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с OND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с OND

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and OND (ProShares On-Demand ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 12.24%/yr vs 13.46%/yr for OND. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for OND.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и OND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и ProShares On-Demand ETF (OND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у OND с доходностью -19.45%.

BNGE

1 день
-1.34%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-20.97%
6 месяцев
-21.44%
1 год
-17.18%
3 года*
12.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

OND

1 день
-0.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-19.45%
6 месяцев
-19.91%
1 год
-19.98%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и OND

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-20.97%35.18%19.23%37.21%-28.77%
OND
ProShares On-Demand ETF		-19.45%26.72%32.00%27.03%-30.99%

Correlation

The correlation between BNGE and OND is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.89

The correlation between BNGE and OND has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNGE и OND

Секторы
BNGE
OND

Коммуникационные услуги

65.7%
23.8%

Потребительский циклический сектор

26.5%
1.8%

Технологии

7.9%
25.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
65.7%
OND
23.8%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.5%
OND
1.8%

Технологии

BNGE
7.9%
OND
25.9%

Сырьевые материалы

BNGE

-

OND

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

OND

-

Энергетика

BNGE

-

OND

-

Финансовые услуги

BNGE

-

OND

-

Здравоохранение

BNGE

-

OND

-

Промышленность

BNGE

-

OND
3.6%

Недвижимость

BNGE

-

OND
3.1%

Коммунальные услуги

BNGE

-

OND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

ProShares On-Demand ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ

Доходность на риск

BNGE vs. OND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 44
Ранг коэф-та Мартина
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c OND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и ProShares On-Demand ETF (OND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGEONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.97

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-1.30

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.85

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.59

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-1.04

-0.09

BNGE vs. OND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OND равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и OND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и OND

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки OND в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и OND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-59.02%

+18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-33.80%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-33.80%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.17%

-32.12%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-30.29%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.24%

19.27%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и OND

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.85%, в то время как у ProShares On-Demand ETF (OND) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.35%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

15.79%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

20.59%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

27.07%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

27.07%

-2.01%

Сравнение комиссий BNGE и OND

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии OND в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и OND

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как OND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.31%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and OND have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (6.35%) compared to BNGE (4.85%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs OND's -59.02%.

On 3-year performance, OND leads with 13.46% vs 12.24% for BNGE. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OND has performed better with a 13.46% return vs 12.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for OND.

BNGE is categorized as Technology Equities, while OND is Communications Equities. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while OND tracks FactSet On-Demand Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.58% for OND.

OND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и OND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор