PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с OND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с OND

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and OND (ProShares On-Demand ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 12.35%/yr vs 13.68%/yr for OND. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for OND.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и OND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и ProShares On-Demand ETF (OND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у OND с доходностью -14.74%.

BNGE

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-4.84%
С начала года
-16.13%
1 год
-16.48%
3 года*
12.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.35%

OND

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-5.25%
С начала года
-14.74%
1 год
-19.04%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BNGE

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
$11.55K$38.53K$25.93K

OND

ProShares On-Demand ETF
$3.92K$3.24K$11.98K

Сравнение доходности по годам BNGE и OND

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-16.13%35.18%19.23%37.21%-28.77%
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.74%26.72%32.00%27.03%-30.99%

Correlation

The correlation between BNGE and OND is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.89

The correlation between BNGE and OND has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNGE и OND

Секторы
BNGE
OND

Коммуникационные услуги

64.6%
52.9%

Потребительский циклический сектор

27.9%
14.6%

Технологии

7.5%
28.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
64.6%
OND
52.9%

Потребительский циклический сектор

BNGE
27.9%
OND
14.6%

Технологии

BNGE
7.5%
OND
28.9%

Сырьевые материалы

BNGE

-

OND

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

OND

-

Энергетика

BNGE

-

OND

-

Финансовые услуги

BNGE

-

OND

-

Здравоохранение

BNGE

-

OND

-

Промышленность

BNGE

-

OND
3.6%

Недвижимость

BNGE

-

OND
2.6%

Коммунальные услуги

BNGE

-

OND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

ProShares On-Demand ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с ESPOBNGE с VGTBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с PRGTXOND с VGTOND с AIVIOND с IBLCOND с GABFOND с CQQQ

Доходность на риск

BNGE vs. OND — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 44
Ранг коэф-та Мартина
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BNGE c OND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и ProShares On-Demand ETF (OND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGEONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.92

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
-1.21

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.86

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.57

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-0.88

-0.08

BNGE vs. OND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OND равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и OND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и OND

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки OND в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и OND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-59.02%

+18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-33.80%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-33.80%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.72%

-28.15%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-30.26%

+16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

21.60%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и OND

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и ProShares On-Demand ETF (OND) имеют волатильность 5.66% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.66%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

16.00%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

20.82%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

26.94%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

26.94%

-2.00%

Сравнение комиссий BNGE и OND

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии OND в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и OND

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как OND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and OND have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.66%) compared to BNGE (5.66%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs OND's -59.02%.

On 3-year performance, OND leads with 13.68% vs 12.35% for BNGE. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OND has performed better with a 13.68% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for OND.

BNGE is categorized as Technology Equities, while OND is Communications Equities. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while OND tracks FactSet On-Demand Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.58% for OND.

BNGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и OND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор