PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с NERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с NERD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. BNGE is passively managed, while NERD is actively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 13.78%/yr vs 10.27%/yr for NERD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for NERD.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и NERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у NERD с доходностью -16.41%.

BNGE

1 день
0.61%
1 месяц
1.14%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-7.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

NERD

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-20.08%
1 год
-19.49%
3 года*
10.27%
5 лет*
-7.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и NERD

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-17.50%35.18%19.23%37.21%-28.77%
NERD
Roundhill Video Games ETF		-16.41%23.14%28.52%12.94%-37.41%

Correlation

The correlation between BNGE and NERD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.83

The correlation between BNGE and NERD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNGE и NERD

Секторы
BNGE
NERD

Коммуникационные услуги

66.2%
91.1%

Потребительский циклический сектор

26.7%
3.9%

Технологии

7.1%
3.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
66.2%
NERD
91.1%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.7%
NERD
3.9%

Технологии

BNGE
7.1%
NERD
3.9%

Сырьевые материалы

BNGE

-

NERD

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

NERD

-

Энергетика

BNGE

-

NERD

-

Финансовые услуги

BNGE

-

NERD
0.0%

Здравоохранение

BNGE

-

NERD

-

Промышленность

BNGE

-

NERD
1.2%

Недвижимость

BNGE

-

NERD

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

NERD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Roundhill Video Games ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC
Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM

Доходность на риск

BNGE vs. NERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c NERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGENERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.99

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-1.33

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.85

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.66

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-1.16

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. NERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа NERD равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и NERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGENERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.99

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.20

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BNGE и NERD

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и NERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGENERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-65.58%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-29.67%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-29.67%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-45.78%

+21.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-35.90%

+22.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

16.85%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и NERD

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Roundhill Video Games ETF (NERD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BNGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGENERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.88%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

14.85%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

19.81%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

24.51%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

25.52%

-0.35%

Сравнение комиссий BNGE и NERD

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NERD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и NERD

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности NERD в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.07%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.75%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and NERD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNGE has higher volatility (4.28%) compared to NERD (3.88%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs NERD's -65.58%.

On 3-year performance, BNGE leads with 13.78% vs 10.27% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNGE has performed better with a 13.78% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.75% for NERD.

BNGE is categorized as Technology Equities, while NERD is Gaming. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.50% for NERD.

BNGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и NERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор