PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с NERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с NERD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. BNGE is passively managed, while NERD is actively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 11.41%/yr vs 9.43%/yr for NERD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for NERD.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и NERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNGE показывает доходность -15.56%, а NERD немного выше – -14.97%.

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

NERD

1 день
-0.33%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
-16.16%
С начала года
-14.97%
1 год
-19.34%
3 года*
9.43%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и NERD

2026 (YTD)2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%19.23%37.21%-28.77%
NERD
Roundhill Video Games ETF		-14.97%23.14%28.52%12.94%-38.57%

Correlation

The correlation between BNGE and NERD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.83

The correlation between BNGE and NERD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNGE и NERD

Секторы
BNGE
NERD

Коммуникационные услуги

65.7%
90.2%

Потребительский циклический сектор

26.5%
4.0%

Технологии

7.9%
4.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
65.7%
NERD
90.2%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.5%
NERD
4.0%

Технологии

BNGE
7.9%
NERD
4.6%

Сырьевые материалы

BNGE

-

NERD

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

NERD

-

Энергетика

BNGE

-

NERD

-

Финансовые услуги

BNGE

-

NERD
0.0%

Здравоохранение

BNGE

-

NERD

-

Промышленность

BNGE

-

NERD
1.3%

Недвижимость

BNGE

-

NERD

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

NERD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Roundhill Video Games ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM

Доходность на риск

BNGE vs. NERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c NERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGENERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.99

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
-1.33

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.85

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.58

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-0.99

+0.09

BNGE vs. NERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NERD равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и NERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и NERD

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и NERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGENERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-65.58%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-33.23%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-33.23%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.19%

-44.85%

+22.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-36.04%

+21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

19.49%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и NERD

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.59%, в то время как у Roundhill Video Games ETF (NERD) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGENERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.52%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

15.54%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

19.77%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

24.56%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

25.42%

-0.46%

Сравнение комиссий BNGE и NERD

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NERD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и NERD

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NERD в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.74%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and NERD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NERD has higher volatility (5.52%) compared to BNGE (4.59%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs NERD's -65.58%.

On 3-year performance, BNGE leads with 11.41% vs 9.43% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNGE has performed better with a 11.41% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

NERD has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.38% for BNGE.

BNGE is categorized as Technology Equities, while NERD is Gaming. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.50% for NERD.

BNGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и NERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор