PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNGE с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

BNGE и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNGE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Streaming & Gaming Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNGE и CHPS

2026 (YTD)202520242023
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-18.64%35.18%19.23%1.06%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -18.64%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

BNGE

1 день
0.55%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-18.64%
6 месяцев
-24.07%
1 год
4.58%
3 года*
13.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с QQQMBNGE с ESPOBNGE с GABFBNGE с FTECBNGE с HERO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий BNGE и CHPS

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

BNGE vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGECHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.68

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

3.21

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

5.78

-5.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

20.15

-19.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGECHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.68

-2.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.02

-0.78

Корреляция

Корреляция между BNGE и CHPS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и CHPS

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности CHPS в 0.58%

TTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.09%0.89%0.01%0.81%0.59%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNGE и CHPS

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

BNGECHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-39.44%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-17.50%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.03%

-10.07%

-14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-9.63%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

5.02%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и CHPS

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 6.89%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNGECHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

13.34%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

26.34%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

37.76%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

32.82%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

32.82%

-7.34%