PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNGE с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с CHPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 11.41%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNGE charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-5.25%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
57.64%
С начала года
78.69%
1 год
137.41%
3 года*
49.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и CHPS

2026 (YTD)202520242023
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%19.23%3.02%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		78.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between BNGE and CHPS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.57

The correlation between BNGE and CHPS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNGE и CHPS

Секторы
BNGE
CHPS

Коммуникационные услуги

65.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

26.5%
0.0%

Технологии

7.9%
99.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
65.7%
CHPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.5%
CHPS
0.0%

Технологии

BNGE
7.9%
CHPS
99.6%

Сырьевые материалы

BNGE

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

CHPS
0.0%

Энергетика

BNGE

-

CHPS
0.6%

Финансовые услуги

BNGE

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

BNGE

-

CHPS

-

Промышленность

BNGE

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

BNGE

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

BNGE vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNGECHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
3.20

-4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
3.33

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.45

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

6.42

-6.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

23.71

-24.61

BNGE vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNGE и CHPS

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGECHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-39.44%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-21.52%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-39.44%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.19%

-21.52%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-9.15%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

5.82%

+10.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и CHPS

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.59%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGECHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

21.77%

-17.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

38.10%

-24.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

43.24%

-25.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

36.55%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

36.55%

-11.59%

Сравнение комиссий BNGE и CHPS

BNGE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и CHPS

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности CHPS в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and CHPS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (21.77%) compared to BNGE (4.59%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs CHPS's -39.44%.

On 3-year performance, CHPS leads with 49.66% vs 11.41% for BNGE. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 49.66% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

BNGE has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.36% for CHPS.

BNGE is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор